李辰旭博士，北京大学光华管理学院教授，北京大学金融数学与金融工程研究中心主任，博士生导师。2004年获中国科学技术大学数学与应用数学学士学位，2010年获美国哥伦比亚大学博士学位。致力于金融计量经济学和金融工程学等领域的研究，多项研究成果已跨越领域地发表在国际顶级的金融经济学、计量经济学、运筹学、统计学、数理金融学期刊上，包括Review of Financial Studies、Annals of Statistics、Journal of Business and Economic Statistics、Journal of Econometrics、Mathematics of Operations Research、Mathematical Finance等，其中三篇为独立作者发表。著有《金融中的数学方法》（于2021年1月由北京大学出版社出版，属光华思想力书系)。担任学术期刊《系统工程理论与实践》编委和学术期刊《经济管理学刊》数据科学与人工智能方向副主编（Associate Editor）。曾获由国际工业与系统工程学会（The Institute of Industrial and Systems Engineers）颁发的IIE Transactions运筹学最佳论文奖“2018 Operations Engineering and Analytics Best Paper Award”、全国第七届教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、第十三届北京大学人文社会科学研究优秀成果一等奖、北京大学教学优秀奖、正大教师奖、入选光华管理学院“光华青年人才”计划等。作为研究的实践，参与金融机构的对冲基金、金融衍生品定价与风险管理模型的构建。在北京大学光华管理学院他讲授金融中的数学方法、随机分析与应用、管理学中的回归方法、数量分析方法等课程。他兴趣广泛，对文化艺术特别是钢琴演奏及钢琴艺术鉴赏和研究拥有诚挚的热爱。
2021.08—至今
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系教授
2015.08—2021.07
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系副教授
2010.06—2015.07
北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系助理教授
Selected Journal Article Publications:
Aït-Sahalia, Y., Li, C., Li, C. X., 2024. Maximum Likelihood Estimation of Latent Markov Models Using Closed-Form Approximations.Journal of Econometrics,240(2), 105008.
Chen, D., Li, C., Tang, C. Y., Yan, J., 2024. The Leverage Effect Puzzle under Semi-nonparametric Stochastic Volatility Models. Journal of Business and Economic Statistics, 42(2), 548-562.
Chen, D., Li, C., 2023. Closed-Form Expansion for Option Price under Stochastic Volatility Model with Concurrent Jumps.IISE Transactions, 55(8), 781-793.
Aït-Sahalia, Y., Li, C., Li, C. X., 2021. Implied Stochastic Volatility Models.Review of Financial Studies, 34(1), 394–450.
Aït-Sahalia, Y., Li, C., Li, C. X., 2021. Closed-Form Implied Volatility Surfaces for Stochastic Volatility Models with Jumps.Journal of Econometrics, 222(1), 364-392.
Cai, N., Li, C., Shi, C., 2021.Pricing Discretely Monitored Barrier Options: When Malliavin Calculus Expansions Meet Hilbert Transforms.Journal of Economic Dynamics and Control, 127, 104113.
Li, C., Ye, Y., 2019. Pricing and Exercising American Options: an Asymptotic Expansion Approach.Journal of Economic Dynamics and Control, 107, 103729.
Li, C., Wu, L., 2019. Exact Simulation of the Ornstein-Uhlenbeck Driven Stochastic Volatility Model,European Journal of Operational Research, 275(2), 768-779.
Li, C., Chen, D., 2016. Estimating Jump-Diffusions Using Closed-Form Likelihood Expansions.Journal of Econometrics195 (1), 51-70.
Li, C., 2016. Bessel Processes, Stochastic Volatility, and Timer Options,Mathematical Finance, 26(1), 122–148.
Li. C, An, Y., Chen, D., Lin, Q., Si, N., 2016. Efficient Computation of Likelihood Expansions for Diffusion Models,IIE Transactions, 48(12), 1156-1171.
Li, C., 2014. Closed-form Expansion, Conditional Expectation, and Option Valuation,Mathematics of Operations Research, 39, 487-516.
Cai, N., Li, C., Shi, C., 2014. Closed-Form Expansions of Discretely Monitored Asian Options in Diffusion Models,Mathematics of Operations Research, 39(3), 789-822.
Li, C., 2013. Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion Processes via Closed-Form Density Expansions.Annals of Statistics41, 1350-1380.
Li, C., 2010. Managing Volatility Risk: Innovation of Financial Derivatives, Stochastic Models and Their Analytical Implementation, PhD Dissertation, Columbia University.
中文期刊发表：
王寒，李辰旭（2023）汇率衍生品多因子定价模型。经济管理学刊，第2卷第2期，155-196.
李辰旭（2022） 隐含随机波动率模型：构建由数据驱动的金融衍生品定价模型。清华金融评论，第101期，97-98.
李晨煦，李辰旭（2018）随机杠杆效应对隐含波动率曲面期限结构的影响分析。金融学季刊, 第12卷第1期, 151-177.
李辰旭，乔坤元，高彬馨（2015）非线性动量交易策略：理论和基于中国商品期货市场的应用。金融学季刊, 第9卷第1期, 23 - 58.
