徐信忠现任北京大学光华管理学院金融学教授。在加入北京大学之前，曾任英国Bank of England货币政策局金融经济学家和英国Lancaster大学管理学院金融学讲座教授。曾任中国金融学年会第一届理事会主席、首届教育部金融学硕士学位教育指导委员会委员、 教育部经济学专业教学指导委员会委员、Journal of Corporate Finance 等国际学术期刊副主编或编委、和《金融学季刊》主编 他在公司治理，行为金融和金融风险管理和资产定价等领域有多年的研究经验，取得了丰富的研究成果，并在国际和国内一流学术杂志上发表论文30多篇。 发表论文的学术期刊包括Journal of Financial Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Economics and Statistics，《经济研究》，和《管理世界》。他的研究成果受到国际同行的认可，发表的论文被大量引用，并获得British Accounting Review 1997最佳论文奖和2002年澳大利亚金融国际会议衍生产品领域的最佳论文奖。本人的研究成果具有极强的实用价值，发表的论文已多次被金融应用性书籍转载。关于隐含波动率期限结构的学术文章被金融衍生产品的经典教科书《Options, Futures, and other derivatives by John Hull》引用；关于“恋家”倾向的研究成果被《纽约时报》报道。 荣获2021年北京大学优秀教学奖和2022年北京大学光华管理学院厉以宁教学奖。
1991--1993
英国Warwick大学商学院研究员(Research Fellow)
1993--1998
英国Manchester大学会计与金融系讲师和高级讲师；
1998--1999
英国Bank of England货币政策局金融经济学家；
1999--2002
英国Lancaster大学管理学院高级讲师和讲座教授。
研究成果
国际发表
1. Political Connections, Financing Friction, and Corporate Investment: Evidence from Chinese Listed Family Firms, 2013, European Financial Management, 19, 675-702. (Co-authored with Nianhang Xu and Qingbu Yuan)
2. Corporate Finance and Governance in Emerging Markets: A Selective Review and an Agenda for Future Research, 2011, Journal of Corporate Finance 17, 207-214. (Co-authored with Joseph P.H Fan and K.C. John Wei)
3. Marketability, Control, and the Pricing of Block Shares， 2009，Journal of Banking and Finance, 33, 88-97 （with Zhangkai Huang）
4. Closed-form transformations from risk-neutral to real-world distributions, 2007, Journal of Banking and Finance 31, 1501-1520 (with M Shackleton, S Taylor, and Xiaoqian Liu)
5. The Dynamics of International Equity Market Expectations, 2005, Journal of Financial Economics, 77, 257-288. (Co-authored with Michael J. Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong)
6. Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, 2004, Journal of Banking and Finance, 28, 2541-2563. (Co-authored with S. Pong, M. Shackleton, and S. Taylor) .
7. CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Business Finance and Accounting, March. (Co-authored with D. Hung and M. Shackleton) .
8. Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9, 89-116. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
9. Understanding the Equity Home Bias: The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N. Strong) .
10. Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong).
11. The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong) .
12. Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15, 499-521. (Co-authored with N. Strong) .
13. The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4, 317-340. (Co-authored with S. Taylor) .
14. Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29, 1-23. (Co-authored with N. Strong) .
15. Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19, 803-821. (Co-authored with S. Taylor) .
16. The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29, 57-74. (Co-authored with S. Taylor) .
17. The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13, 355-380. (Co-authored with S. Taylor) .
国内发表
1. 股票价格波动的信息渠道影响研究 — 基于媒体报道和分析师预测的视角， 《南方经济》，2021。
2. 政策不确定性对公司投融资行为的影响研究，《金融研究》， 2018。
3. 宏观经济周期对企业外部融资的影响研究，《金融研究》，2015。
4. 企业和媒体存在合谋行为吗？—来自中国上市公司媒体报道的间接证据, 《管理世界》，2015。
5. 分析师利益冲突、乐观偏差与股价崩盘风险，《经济研究》，2012。
6. 信息传递模式、投资者心理偏差与股价“同涨同跌”现象，《经济研究》, 2011。
7. 行业配置的羊群现象——中国开放式基金的实证研究 ，《金融研究》, 2011。
8. 基金投资者的框架效应，《管理世界》, 2010。
9. 交叉上市证券的价格差异，《金融学季刊》，2008。
10. 交叉上市股票价格差异的横截面分析，《管理世界》，2007。
11. 中国上市公司董事会结构分析，《管理世界》，2006。
12. 大宗股权定价的实证检验，《经济研究》，2006。
13. 公司治理和投资者保护研究综述，《管理世界》，2006。
14. 中国股票市场动量效应成因分析，《经济科学》，2006。
15. 资产收购与控制权转移对经营业绩的影响.《经济研究》，2004。
16. 中国股市价值反转投资策略有效性实证研究,《经济研究》,2004。
研究项目（项目主持人）
1. 行为金融：心理偏差、投资行为与资产定价，2011－2013，创新群体项目，国家自然科学基金会。
2. 行为金融前沿问题研究，2010－2013，重点项目，国家自然科学基金会。
3. 公司治理与企业竞争力，2006－2009，杰出青年项目，国家自然科学基金。
4. 行为金融若干基础问题研究，2004－2008，重点项目，国家自然科学基金会。
5. 上市公司股价崩盘风险，2013 – 2016年，面上项目，国家自然科学基金。
