杨静平，金融数学与精算学方向带头人。北京大学数学科学学院教授，博士生导师。研究兴趣有金融和保险中的风险相依性、风险度量、信用风险管理以及资产支持证券等。在国际金融数学学术期刊Mathematical Finance, Finance and Stochastics、SIAM Journal on Financial Mathematics、Journal of Computational Finance、国际精算学学术期刊Insurance：Mathematics and Economics、ASTIN Bulletin、Scandinavian Actuarial Journal、North American Actuarial Journal等发表了多篇学术论文。主持完成了中国国债发行策略的随机模拟模型、国债收益率曲线的拟合、信贷资产证券化以及含权债估值模型等10余项金融行业的课题。

教育经历

1996 北京大学 博士

1991 北京大学 硕士

1988 北京大学 学士

工作经历

2009-北京大学数学科学学院 教授

1999-2009北京大学数学科学学院 副教授

1993-1999北京大学数学科学学院 讲师

1991-1993北京大学数学科学学院 助理教授

代表作

寿险精算基础, 2002

杨静平, Shihong Cheng and Qin Wu(2005). Recursive equations for compound distributions with severity distributions of the mixed type. Science in China (Series A: Mathematics) 48(5), 594-609.

杨静平，Tom Hurd and Xuping Zhang (2006). Saddlepoint approximation method for pricing CDOs. Journal of Computational Finance 10(1), 1-20.

杨静平，Xiaoqian Wang and Shihong Cheng(2006). Conditional recursive equations on excess-of-loss reinsurance. Applied Mathematics and Mechanics 27(8), 1071-1080.

杨静平, Shihong Cheng and Lihong Zhang(2006). Bivariate copula decomposition in terms of comonotonicity, countermonotonicity and independence. Insurance: Mathematics and Economics 39, 267-284.

杨静平，Shihong Cheng and Xiaoqian Wang(2007). Bivariate recursive equation on excess-of-loss reinsurance. Acta Mathematica Sinica (English Seiries) 23(3), 467-478.

Yichun Chi,杨静平and Yongcheng Qi(2009). Decomposition of a Schur-constant model and its applications. Insurance: Mathematics and Economics 44(3),398-408.

杨静平, Yongcheng Qi and Ruodu Wang(2009). A Class of Multivariate Copulas with Bivariate Frechet Marginal Copulas. Insurance: Mathematics and Economics 45(1), 139-147.

Liang Peng and杨静平(2009). Jackknife method for intermediate quantiles. Journal of Statistical Planning and Inference. Vol 139(7), 2373-2381.

Deyuan Li, Liang Peng and杨静平(2010). Bias reduction for high quantiles. Journal of Statistical Planning and Inference. Vol 140(9), 2433-2441.

Yangting Zheng,杨静平and Jianhua Z. Huang (2011). Approximation of bivariate copulas by patched bivariate Frechet copulas. Insurance: Mathematics and Economics 48(2),246-256.

Kai Zhao, Xue Cheng and杨静平(2011). Saddlepoint approximation for moments of random variables. Frontiers of Mathematics in China 6(6), 1265-1284.

Lan Wu, Yongcheng Qi and杨静平(2012).Asymptotics for dependent Bernoulli random variables. Statistics and Probability Letters 82, 455-463.

Peng, Liang; Qi, Yongcheng; Wang, Ruodu；杨静平(2012) .Jackknife empirical likelihood method for some risk measures and related quantities. INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS 51(1), 142-150. JUL 2012 .

Peng, Liang; Qian, Linyi;杨静平(2013) .Weighted estimation of the dependence function for an extreme-value distribution. BERNOULLI . Vol. 19(2), 492-520.

Wang, Ruodu; Peng, Liang;杨静平(2013). Bounds for the sum of dependent risks and worst Value-at-Risk with monotone marginal densities. FINANCE AND STOCHASTICS . Vol. 17(2), 395-417.

Wei Cui,杨静平and Lan Wu (2013). Optimal reinsurance minimizing the distortion risk measure under general reinsurance premium principles. Insurance: Mathematics and Economics. Vol. 53(1), 74–85.

Xie, Siyuan;杨静平; Zhou, Shulin (2013) Numerical algorithms for Panjer recursion by applying Bernstein approximation. FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA 8(5),1197-1226.

Wang, Ruodu; Peng, Liang;杨静平(2013) Jackknife empirical likelihood for parametric copulas.SCANDINAVIAN ACTUARIAL JOURNAL 2013(5), 325-339

Lujun Li, K.C. Yuan and Jingping Yang (2014). Distorted Mix Method for constructing copulas with tail dependence. Insurance: Mathematics and Economics 57, 77-89.

Yanting Zheng, Jingping Yang and Jianhua Huang (2014). Shuffle of min random variable approximations of bivariate copulas realization. Accepted by Communications in Statistics: Theory and Methods.

Lujun Li, Yijun Wu and Jingping Yang (2014). Copula function concentration set and its concentrated partition.Statistics and Its Interface, Vol.9, 319-329.

Wu Yijun, Zheng Zhi, Zhou Shulin, Yang Jingping (2015). Dependence structure between LIBOR rates by copula method. FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA, 10(1): 147-183.

Yang Jingping, Chen Zhijin, Wang Fang, Wang Ruodu (2015). COMPOSITE BERNSTEIN COPULAS. Astin Bulletin 45(2), 445-475.

Zheng Yanting, Cui Wei, Yang Jingping (2015). Optimal reinsurance under distortion risk measures and expected value premium principle for reinsurer. JOURNAL of SYSTEMS SCIENCE and COMPLEXITY, 28(1), 122-143.

Wang Ruodu, Peng Liang, Yang Jingping (2015). CreditRisk+ Model with Dependent Risk Factors, NAAJ 19(1), 24-40

科研项目

2015.1-2015.6信贷资产证券化组合信用风险模型理论研究 中债资信评估有限责任公司

2014.10-2015.9中国国债管理战略计量分析课题巴西随机模拟模型研究 中央国债登记结算有限责任公司

2013年1月-2016年12月 金融和保险中的copula理论及其应用研究 国家自然科学基金面上项目

2013.5-2014.12课题研究项目委托协议 中国再保险(集团)股份有限公司

2013.11-2014.3中国国债发行策略的随机模拟模型的业务需求书 中央国债登记结算有限责任公司

2012年月-2016年12月 高维数据统计建模与分析(11131002)国家自然科学基金重点项目(参加者)

2012年8月-2012年12月 《中国国债发行策略的随机模拟模型研究》II期项目 中央国债登记结算有限责任公司

2012年1月-2012年6月 《中国国债发行策略的随机模拟模型研究》I期项目 中央国债登记结算有限责任公司

2011.12-2013.06债券收益率曲线拟合模型研究 中央国债登记结算有限责任公司

2009年1月—2011年12月 风险组合的渐进理论及其在保险和金融中的应用(10871008)国家自然科学基金面上项目

2009年1月--2011年12月 银行与保险业中的风险模型和数据分析(2007CB814905)国家973项目子课题(参加者)

2007年10月--2009年10月 保险与金融中的风险建模(10711120451)国家自然科学基金国际合作项目

2005年1月—2007年12月 相关风险理论及模型研究(10471008)国家自然科学基金面上项目

1999-2003保险信息处理与精算数学的理论和方法 自然科学基金委重点项目(参加者)

主讲课程

2010.9--2011.1风险管理的数学方法 研究生

2010.9--2011.1非寿险精算 本科生